ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КРИВОЙ ДОХОДНОСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
DOI:
https://doi.org/10.47390/SPR1342V3SI9Y2023N18Ключевые слова:
кривая доходности, государственные ценные бумаги, координация экономической политики, финансовая стабильность, устойчивый экономический рост, развивающиеся экономики.Аннотация
Статья подробно изучает состояние формирования кривой доходности государственных ценных бумаг при координации фискальной и монетарной политики в Узбекистане. Сначала проводится тщательный анализ проблемы, где изучаются основные факторы, определяющие кривую доходности и влияющие на ней.
Библиографические ссылки
Radeef Chundakkadan and Subash Sasidharan,. 2019. Liquidity pull-back and predictability of government security yield volatility. Economic Modelling, Volume 77, Pages 124-132, ISSN 0264-9993.
Tadashi Endo,. 2022. Endogenous market development for government securities in lower-income economies. Emerging Markets Review, Volume 50, 100844, ISSN 1566-0141, https://doi.org/10.1016/j.ememar.2021.100844.
James, Jessica, and Nick Webber. (2000). Interest rate modelling (Vol. 20). Chichester, UK: John Wiley & Sons.
Hagan, Patrick S., and Graeme West. (2006). Interpolation methods for curve construction. Applied Mathematical Finance, 13(2), 89-129.
Andersen, Leif, and Vladimir V. Piterbarg. (2010). Interest Rate Modeling Volume III: Products and Risk Management.
N. Anderson, F. Breedon, M. Deacon, A. Derry and M. Murphy. (1996). Estimating and interpreting the yield curve (Vol. 6). John Wiley & Sons Incorporated.
Гамбаров Г.М., Шевчук И.В., Балабушкин А.Н., Никитин А.В. Кривая бескупонной доходности на рынке ГКО-ОФЗ // Рынок ценных бумаг. 2005. № 3. С. 68–77.
Загрузки
Опубликован
Как цитировать
Выпуск
Раздел
