PROBLEMS OF FORMATION AND MANAGEMENT OF COLLATERAL PORTFOLIO OF A COMMERCIAL BANK

Шохрух Наимов

doi:10.47390/SP1342V3I6/SY2023N12

Авторы

Шохрух Наимов

DOI:

https://doi.org/10.47390/SP1342V3I6/SY2023N12

Ключевые слова:

Портфель залоговых активов, коммерческие банки, управление рисками, регулятивная рамка, волатильность рынка.

Аннотация

Портфель залоговых активов является ключевым аспектом стратегий управления рисками в коммерческих банках. Эта статья рассматривает проблемы, с которыми банки сталкиваются при формировании и управлении портфелем залоговых активов, учитывая мировые практики и конкретные контекстуальные ограничения, такие как регулятивная рамка, волатильность рынка и технологические аспекты. Опираясь на существующую литературу и эмпирические данные, данная работа предлагает рекомендации, адаптированные к банковской индустрии Узбекистана.

Библиографические ссылки

Davidson, R., & MacKinnon, J. G. (2004). Asset Valuation and Systemic Risk.

Poon, W. (2010). Statistical Techniques in Asset Valuation.

Bernanke, B., Gertler, M., & Gilchrist, S. (1999). The Financial Accelerator in a Quantitative Business Cycle Framework.

Greenbaum, S., & Thakor, A. (2007). Contemporary Financial Intermediation.

Johnson, K., Smith, J., & Williams, R. (2012). The Role of Technology in Collateral Management.

Williams, T., & Smith, A. (2019). Blockchain and Collateral Management.

Black, F., & Scholes, M. (1973). The Pricing of Options and Corporate Liabilities.

Hull, J., & White, A. (2014). Valuation of Collateral in Volatile Markets.

Mishkin, F. S. (2001). Financial Policies and the Prevention of Financial Crises in Emerging Market Countries.

Levine, R. (2005). Finance and Growth: Theory and Evidence.

Akmal, A., & Fayzullokh, S. (2023). Analyzing the Link Between Government Budget Expenditures and Economic Growth: A Case Study of Uzbekistan’s Experience. International Journal of Professional Business Review, 8(7), e02816-e02816.