ДАВЛАТ ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАРИ БЎЙИЧА ДАРОМАДЛИЛИК ЭГРИ ЧИЗИҒИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Ҳакимжон Ҳакимов

doi:10.47390/SPR1342V3SI9Y2023N18

Mualliflar

Ҳакимжон Ҳакимов

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V3SI9Y2023N18

Kalit so'zlar:

даромадлилик эгри чизиғи, давлат қимматли қоғозлари, иқтисодий сиёсатни мувофиқлаштириш, молиявий барқарорлик, барқарор иқтисодий ўсиш, ривожланаётган иқтисодиётлар.

Annotatsiya

Мақолада Ўзбекистонда бюджет-солиқ ва пул-кредит сиёсатини мувофиқлаштиришда давлат қимматли қоғозларининг даромадлилик эгри чизиғининг шаклланиш ҳолати батафсил кўриб чиқилади. Биринчидан, муаммони тўлиқ таҳлил қилиш амалга оширилади, бу ерда даромадлилик эгри чизиғини аниқлайдиган ва унга таъсир қилувчи асосий омиллар ўрганилади.

Foydalanilgan adabiyotlar

Radeef Chundakkadan and Subash Sasidharan,. 2019. Liquidity pull-back and predictability of government security yield volatility. Economic Modelling, Volume 77, Pages 124-132, ISSN 0264-9993.

Tadashi Endo,. 2022. Endogenous market development for government securities in lower-income economies. Emerging Markets Review, Volume 50, 100844, ISSN 1566-0141, https://doi.org/10.1016/j.ememar.2021.100844.

James, Jessica, and Nick Webber. (2000). Interest rate modelling (Vol. 20). Chichester, UK: John Wiley & Sons.

Hagan, Patrick S., and Graeme West. (2006). Interpolation methods for curve construction. Applied Mathematical Finance, 13(2), 89-129.

Andersen, Leif, and Vladimir V. Piterbarg. (2010). Interest Rate Modeling Volume III: Products and Risk Management.

N. Anderson, F. Breedon, M. Deacon, A. Derry and M. Murphy. (1996). Estimating and interpreting the yield curve (Vol. 6). John Wiley & Sons Incorporated.

Гамбаров Г.М., Шевчук И.В., Балабушкин А.Н., Никитин А.В. Кривая бескупонной доходности на рынке ГКО-ОФЗ // Рынок ценных бумаг. 2005. № 3. С. 68–77.